Notice: Undefined variable: base in /home/misc/mst/public_html/lecture.php on line 36 Wstęp do analizy stochastycznej – MIM UW
Ogólna teoria procesów, proces Wienera. Wprowadzenie do teorii martyngałów z czasem ciągłym. Definicja i podstawowe własności całki stochastycznej. Wzór Itô. Stochastyczne równania różniczkowe. Twierdzenie Girsanowa.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: 2011-01-31 17:26:08 . Ostatnia konwersja zakończona: 2011-04-13 18:00:18 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.