Wykład przedstawia podstawowe instrumenty finansowe: kontrakty na przyszłą stopę procentową, kontrakty wymiany procentowej, kontrakty forward i futures, kontrakty opcyjne – opcje waniliowe, wybrane opcje egzotyczne oraz opcje na stopę procentową. Dla każdego z tych instrumentów przedstawione są: struktura instrumentu i jego zastosowania, metoda wyceny oraz analiza wrażliwości – z uwzględnieniem praktyki rynkowej.

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: brak danych. Ostatnia konwersja zakończona: 2011-04-13 15:11:02 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.