Notice: Undefined index: part in /home/misc/mst/public_html/lecture.php on line 15 Notice: Undefined index: mode in /home/misc/mst/public_html/common.php on line 63 Notice: Undefined index: mode in /home/misc/mst/public_html/common.php on line 65 Notice: Undefined index: mode in /home/misc/mst/public_html/common.php on line 67 Notice: Undefined index: mode in /home/misc/mst/public_html/common.php on line 69 Notice: Undefined variable: base in /home/misc/mst/public_html/lecture.php on line 36 Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I – MIM UW
Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków finansowych. Zostanie zdefiniowany model rynku, wprowadzimy pojęcie portfela replikującego, za pomocą którego rozwiążemy zagadnienie wyceny i zabezpieczenia dowolnej wypłaty osiągalnej, w szczególności związanej z opcjami, także amerykańskimi. Wprowadzimy pojęcie miary martyngałowej - podstawowego narzędzia technicznego pomagającego w badaniu rynku. Rozważamy zagadnienie wyceny wypłat nieosiągalnych, wprowadzimy pojęcie ceny kupującego i sprzedającego. Zostanie także skonstruowany rynek kontraktów terminowych futures i opisana wycena instrumentów pochodnych na tym rynku. Zaczniemy od modeli z czasem dyskretnym, a następnie przedstawimy modele z czasem ciągłym na przykładzie rynku Blacka-Scholesa

Możesz pobrać pełną wersję skryptu do przedmiotu w postaci jednego pliku PDF, bardzo dogodnego do wydruku.

Prezentowana wersja wykładu została przesłana: 2011-03-23 11:10:23 . Ostatnia konwersja zakończona: 2011-04-13 15:22:09 .

Treść automatycznie generowana z plików źródłowych LaTeXa za pomocą oprogramowania wykorzystującego LaTeXML.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.