-
[1]
G. J. Alexander i J. C. Francis (1986)
Portfolio Analysis (third edition),
Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
-
[2]
G. J. Alexander (1993)
Short selling and efficient sets,
J. of Finance 48, pp. 1497–1506.
-
[3]
F. Black (1972)
Capital market equilibrium with restricted borrowing,
J. of Business 45, pp. 444–455.
-
[4]
E. J. Elton i M. J. Gruber (1998)
Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierow wartosciowych (przekład z angielskiego),
WIG-Press, Warszawa.
-
[5]
E. J. Elton, M. J. Gruber i M. W. Padberg (1976)
Simple criteria for optimal portfolio selection,
J. of Finance 31, pp. 1341–1357.
-
[6]
F. R. Gantmacher (2004)
Teorija matric (po rosyjsku, wydanie piąte),
Fizmatlit, Moskwa.
-
[7]
S. I. Gass (1980)
Programowanie liniowe (przekład z angielskiego, wydanie czwarte),
PWN, Warszawa.
-
[8]
P. Grodzki i J. Gruszczyński (2008)
Poszukiwanie bogatych łamanych efektywnych w modelu Markowitza przy pomocy własnej implementacji algorytmu prostej krytycznej,
Praca magisterska, Wydział MIM UW.
-
[9]
A. Iwanicki (2007)
Badanie liczby boków łamanej w klasycznym modelu Markowitza,
Praca licencjacka, Wydział MIM UW.
-
[10]
K. Jajuga i T. Jajuga (2004)
Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa (wydanie drugie, uaktualnione),
PWN, Warszawa.
-
[11]
W. Karush (1939)
Minima of Functions of Several Variables with Inequalities as Side Constraints,
M. Sc. Dissertation, Dept. of Mathematics, Univ. of Chicago, USA.
-
[12]
T. H. Kjeldsen (2000)
A contextualized historical analysis of the Kuhn–Tucker theorem in nonlinear programming,
Historia Mathematica 27, pp. 331–361.
-
[13]
K. Krzyżewski (1995–2006 (wersja z roku 2000))
Wykłady z analizy portfelowej i rynków kapitałowych I,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski.
Cytowane w:
14,
2.2,
2,
3,
4,
5.1,
5,
6,
7,
9,
Wstęp,
Wstęp
-
[14]
H. W. Kuhn i A. W. Tucker (1951)
Nonlinear programming,
Proceedings of 2nd Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, pp. 481–492.
-
[15]
H. W. Kuhn i A. W. Tucker (1958)
John von Neumann's work in the theory of games and mathematical economics,
Bulletin of the American Mathematical Society 64.3, Part 2, pp. 100–122.
-
[16]
J. Lintner (1965)
The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets,
The Review of Economics and Statistics 47, pp. 13–37.
-
[17]
D. G. Luenberger (1984)
Linear and Nonlinear Programming (second edition),
Addison Wesley, Reading, Massachusetts.
-
[18]
O. L. Mangasarian (1965)
Pseudo-convex functions,
SIAM Journal, Series A Control 3, pp. 281–290.
-
[19]
H. M. Markowitz (1952)
Portfolio selection,
J. of Finance 7, pp. 77–91.
Cytowane w:
1,
1,
Rys.14.2,
14,
15,
2.2,
2,
2,
2,
4,
6,
Rys.7.2,
7.4,
7
-
[20]
H. M. Markowitz (1956)
The optimization of a quadratic function subject to linear constraints,
Naval Research Logistics Quarterly 3, pp. 111–133.
-
[21]
H. M. Markowitz (1959)
Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments,
Wiley, New York.
-
[22]
H. M. Markowitz (2000)
Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, revised reissue, with a chapter and program by G. P. Todd,
Fabozzi Associates, New York.
Cytowane w:
14,
14,
15,
15,
15,
15,
15,
15,
2,
5,
6.1,
6,
7.4
-
[23]
R. C. Merton (1972)
An analytic derivation of the efficient portfolio frontier,
The Journal of Financial and Quantitative Analysis 7, pp. 1851–1872.
Cytowane w:
13,
6.2,
6.3,
6.1,
6,
7,
8,
8.1,
8,
9,
9,
9,
9
-
[24]
J. v. Neumann i O. Morgenstern (1944)
Theory of Games and Economic Behavior,
Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
-
[25]
R. Pallu de la Barriere (1972)
Matematyczne podstawy teorii sterowania automatycznego (przekład z francuskiego),
PWN, Warszawa.
-
[26]
W. F. Sharpe (1963)
A simplified model for portfolio analysis,
Management Science 9, pp. 277–293.
-
[27]
W. F. Sharpe (1970)
Portfolio Theory and Capital Markets,
Mc Graw-Hill, New York.
-
[28]
M. Spivak (1977)
Analiza na rozmaitościach (przekład z angielskiego),
PWN, Warszawa.
-
[29]
K. Więch (2001)
O pewnym algorytmie wyznaczania łamanej portfeli relatywnie minimalnego ryzyka oraz łamanej portfeli efektywnych w podstawowym modelu Markowitza z nieosobliwą macierzą kowariancji,
Praca magisterska, Wydział MIM UW.
Niniejsze materiały są udostępnione bezpłatnie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.
