References

Literatura

• 1
  C. Acerbi, D. Tasche, On coherence of expected shortfall, Journal of Banking & Finance 26.7 (2002), 1487-1503.
• 2
  P. Artzner, F. Delbaen, J.-M. Eber, D. Heath, Thinking Coherently, In: P. Embrechts, (editor), Extremes and Integrated Risk Management, Risk Waters Group Ltd 2000.
• 3
  P. Artzner, F. Delbaen, J.-M. Eber, D. Heath, Coherent Measures of Risk, Mathematical Finance 9 (1999), 203-228.
• 4
  Bankowość, podręcznik akademicki, redakcja Jaworski W.L. i Zawadzka Z, Poltext 2001.
• 5
  Basle Committee on Banking Supervision, Supervisory Framework for the use of the Backtesting in Conjunction with the Internal Approach to Market Risk Capital Requirements, Basle 1996.
• 6
  Barucci E.: Financial Market Theory: Equilibrium, Efficency and Information, Springer V. 2003.
• 7
  Bijak W., Podgórska M., Utkin J.: Matematyka finansowa – teoria i praktyka obliczeń finansowych, Bizant, Warszawa 1994.
• 8
  Billingsley P.: Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa 1987.
• 9
  Bitz M.: Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, POLTEXT, Warszawa 1996.
• 10
  Bluhm C., Overbeck L., Wagner C.: An Introduction to Credit Risk Modeling, Chapman & Hall/CRC 2003.
• 11
  Borowski J., Golański R., Kasprzyk K., Melon L., Podgórska M.: Matematyka finansowa – przykłady, zadania, Wyd. SGH, Warszawa 1998.
• 12
  Dorosiewicz S.: Elementy analizy portfelowej, statyka – ujęcie matematyczne, Wyd. SGH, Warszawa 2003.
• 13
  Fabozzi F.J.: Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
• 14
  Föllmer H., Schied A.: Stochastic Finance. An Introduction in Discrete Time, de Gruyter 2004.
• 15
  Gątarek D., Maksymiuk R.: Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, Wyd. K.E. LIBER, Warszawa 1998.
• 16
  Höglund T.: Mathematical asset management, Wiley 2008.
• 17
  Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1999.
• 18
  Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
• 19
  Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł.: Matematyka finansowa, instrumenty pochodne, WNT, Warszawa 2003.
• 20
  Jakubowski J.: Modelowanie rynków finansowych, SCRIPT, 2006.
• 21
  Jakubowski J., Sztencel R.: Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa 2000.
• 22
  Jaworski P., On subjective approach to risk measurement, Quantitative Finance 6.6 (2006) 495-511.
• 23
  Jaworski P., Micał J.: Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, 2005.
• 24
  James J., Webber N.: Interest Rate Modelling, J.Wiley & Sons, Ltd, 2000.
• 25
  Kellison S.G.: The Theory of Interest, McGraw-Hill, Irwin 1991.
• 26
  Lipcer R.Sz., Sziriajew A.N.: Statystyka procesów stochastycznych, PWN, Warszawa 1981.
• 27
  Market Model Stock Trading, Xetra Release 6.0, Gruppe Deutsche Börse 2001.
• 28
  Markowitz H.M.: Portfolio selection, Journal of Finance 7, 1952, 77-91.
• 29
  Markowitz H.M.: Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, Blackwell Publishers 1992.
• 30
  Neumann von J., Morgenstern O.: Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton University Press, Princeton 1947.
• 31
  J. Perello, Downside Risk analysis applied to the Hedge Funds universe, arXiv: physics/0610162v2, 2007.
• 32
  G.C. Pflug, Some remarks on the Value-at-Risk and the Conditional Value-at-Risk, In: S. Uryasev, (editor), Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications, Kluwer Academic Publishers 2000.
• 33
  Pliska S.R.: Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym, WNT, Warszawa 2005.
• 34
  Podgórska M., Klimkowska J.: Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
• 35
  Rasiowa H.: Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa 1969.
• 36
  Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (3.02.2004).
• 37
  Risk Metrics – Technical Document, 1996, Morgan Guaranty Trust Company of New York.
• 38
  Rockafellar R.T.: Convex Analysis, Princeton University Press, Princeton 1970.
• 39
  R.T. Rockafellar, S. Uryasev, Conditional value-at-risk for general loss distributions, Journal of Banking & Finance 26, 1443-1471 (2002).
• 40
  R.T. Rockafellar, S. Uryasev, M. Zabarankin, Master funds in Portfolio Analysis with General Deviation Measures, Journal of Banking & Finance (to appear).
• 41
  Sopoćko A.: Giełda papierów wartościowych, Mediabank, Warszawa 1993.
• 42
  Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2003.
• 43
  Skałba M.: Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa 1999.
• 44
  Szczegółowe zasady obrotu giełdowego (8.03.2004).
• 45
  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U. Nr 100, poz. 1081.
• 46
  Ustawa z dnia 12 maja 2003 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. Dz.U. Nr 109, poz. 1030.
• 47
  WARSET, Plansze poglądowe, GPW 2000.
• 48
  Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1999.
• 49
  Wierzbicki M.: Analiza portfelowa, Motto, Łódź 1995.